Bienvenidos a Econometría con Simulaciones#
La econometría, como disciplina que combina teoría económica, estadística y matemáticas, puede resultar desafiante. Los conceptos abstractos y las demostraciones matemáticas, aunque fundamentales, a veces dificultan la comprensión intuitiva de los principios econométricos. Este libro nace de la convicción de que una buena manera de entender la econometría es experimentando con ella.
A través de simulaciones interactivas, este libro permite visualizar y experimentar con los conceptos econométricos en tiempo real. La propuesta consiste en modificar parámetros y supuestos, observando cómo cambian los resultados para desarrollar una comprensión más profunda y práctica de los métodos econométricos. Cada capítulo incluye simulaciones que permiten «jugar» con los conceptos, haciendo el aprendizaje más dinámico y memorable. El libro está diseñado como un recurso tanto para estudiantes como para profesionales en ejercicio. Buscamos que sea útil como complemento para los estudiantes, pero también como una herramienta de consulta para quienes diseñan estrategias de análisis y experimentos, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas sobre distintos aspectos metodológicos, como el tamaño de muestra o la incorporación de variables.
📝 Nota sobre esta edición preliminar#
Este documento representa una versión preliminar de «Econometría con Simulaciones». Los capítulos y tableros enlazados (marcados con hipervínculos) están disponibles como preview y demuestran la aproximación interactiva que buscamos en este proyecto. El contenido de este proyecto se encuentra en desarrollo activo, con actualizaciones regulares. Invitamos a los lectores a explorar las simulaciones disponibles y a seguir el progreso del proyecto.
Última actualización: Marzo 2026 Estado: Versión preliminar 0.1
Esta página presenta dos recursos para orientar la lectura: el índice de contenidos disponibles y el índice de simulaciones interactivas actualmente publicadas. Cada sección enlaza directamente a los capítulos y tableros correspondientes. Para consultar el índice completo planificado del libro, incluyendo los capítulos y simulaciones en desarrollo, ver Índice Planificado del Libro.
Contenidos Disponibles#
Introducción#
Regresión Simple#
Regresión Múltiple#
Simulaciones Interactivas Disponibles#
Cada simulación está integrada en el capítulo correspondiente del libro. Los enlaces a continuación llevan directamente a la sección donde se encuentra cada tablero.
Regresión Simple#
Propiedades Estadísticas: Insesgadez y Varianza — Ilustra la insesgadez de los estimadores MCO y los determinantes de su varianza mediante muestras repetidas.
Inferencia: Test-T en Regresión — Explora la sensibilidad del test T al supuesto de normalidad en los errores.
Potencia y Tamaño de Muestra Óptimo — Permite calcular la potencia estadística y el tamaño de muestra mínimo para detectar un efecto dado.
Regresión Múltiple#
Multicolinealidad — Muestra el impacto de la multicolinealidad en las estimaciones, errores estándar e interpretación del modelo.
Sesgo por Variable Omitida — Muestra los sesgos generados por la omisión de una variable relevante.
Inferencia Causal#
Identificación bajo C.I.A.: Regresión versus Random Forests — Compara métodos de estimación de efectos causales bajo el supuesto de independencia condicional.
Autores#
Autor Principal#
Contribuidores#
Instituciones que nos apoyan#
